วิธีการออกแบบ ควอนท์ เทรดดิ้ง กลยุทธ์ การใช้ R

วิธีการออกแบบควอนท์เทรดดิ้งกลยุทธ์การใช้ R? วิธีการออกแบบควอนท์เทรดดิ้งกลยุทธ์การใช้ R? บล็อกนี้จะครอบคลุมในช่วงสั้น ๆ แนวคิดของกลยุทธ์การทดสอบหลังการใช้อาร์ที่อยู่อาศัยก่อนที่จะเข้าไปใน jargons ซื้อขายโดยใช้ R ให้เราใช้เวลาในการทำความเข้าใจสิ่งที่ R คือ R คือโอเพนซอร์ส มีมากขึ้นกว่า 4000 เพิ่มในแพคเกจ 18000 สมาชิกบวกของกลุ่มของ LinkedIn และใกล้กับ R 80 กลุ่ม Meetup ปัจจุบันในการดำรงอยู่ มันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล การติดตั้งรัดกุมของ R เอกสารเก่าที่ครอบคลุมเครือข่ายความรู้พอ CRAN ให้คุณรายการของแพคเกจพร้อมกับการติดตั้งฐานที่จำเป็น มีจำนวนมากของแพคเกจใช้ได้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ที่มีความต้องการที่จะทำได้ ที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เราจะใช้แพคเกจที่เรียกว่า quantstrat สี่กระบวนการขั้นตอนใดขั้นพื้นฐานกลยุทธ์การซื้อขาย สมมติฐานการก่อตัว การทดสอบ การกลั่น การผลิต สมมติฐานของเราเป็นสูตรที่เป็น "ตลาดเฉลี่ยย้อน" การพลิกกลับหมายความว่าเป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นว่าราคาในที่สุดก็ย้ายกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยของพวกเขา ขั้นตอนที่สองเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมติฐานที่เรากำหนดกลยุทธ์ในสมมติฐานของเราและการคำนวณตัวชี้วัดสัญญาณและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน ขั้นตอนการทดสอบสามารถแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนการรับข้อมูลการเขียนกลยุทธ์และการวิเคราะห์การส่งออก ในตัวอย่างนี้เราพิจารณา NIFTY-ผึ้ง มันคือการแลกเปลี่ยนซื้อขายกองทุนจัดการโดย Goldman Sachs NSE มีปริมาณมากสำหรับเครื่องดนตรีด้วยเหตุนี้เราพิจารณานี้ ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงราคาเปิดสูงปิดต่ำของเดียวกัน เราพล็อตวง Bollinger สำหรับราคาปิด เราตั้งระดับเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบความผันผวนของราคา ถ้าราคาเพิ่มขึ้น / ลดลงเราปรับปรุงคอลัมน์เกณฑ์ ราคาปิดเมื่อเทียบกับวงดนตรีบนและกับวงดนตรีที่ต่ำกว่า เมื่อวงดนตรีบนจะข้ามมันเป็นสัญญาณขาย ในทำนองเดียวกันเมื่อวงล่างข้ามมันเป็นสัญญาณขาย ส่วนการเข้ารหัสสามารถสรุปได้ดังนี้: - การเพิ่มตัวชี้วัด เพิ่มสัญญาณ เพิ่มกฎ มุมมองที่มีต่อการส่งออกเฮลิคอปเตอร์ของกลยุทธ์ที่จะได้รับในแผนภาพด้านล่าง ดังนั้นสมมติฐานของเราที่ตลาดเฉลี่ยย้อนกลับได้รับการสนับสนุน เนื่องจากนี่คือการทดสอบหลังเรามีห้องพักสำหรับการปรับแต่งพารามิเตอร์การซื้อขายที่จะปรับปรุงผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยของเราและผลกำไรที่รับรู้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการตั้งค่าระดับเกณฑ์ที่แตกต่างกันกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นรายการ ฯลฯ หยุดการสูญเสียหนึ่งสามารถเลือกข้อมูลที่มากขึ้นสำหรับการกลับมาทดสอบการใช้วิธีการ Bayseian สำหรับเกณฑ์การตั้งค่าความผันผวนนำเข้าบัญชี เมื่อคุณมีความมั่นใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายได้รับการสนับสนุนจากผลการทดสอบกลับคุณสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อขายสด สภาพแวดล้อมการผลิตเป็นหัวข้อใหญ่ในตัวเองและก็ออกจากขอบเขตในบริบทของบทความ ที่จะอธิบายในช่วงสั้น ๆ นี้จะเกี่ยวข้องกับการเขียนกลยุทธ์ที่ใช้บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย วิดีโอ Webinar เมื่อคุณได้เรียนรู้พื้นฐานของการออกแบบกลยุทธ์การซื้อขาย quant ใช้ R, คุณสามารถดูตัวอย่างของกลยุทธ์การซื้อขายรหัสในการวิจัยและการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะเริ่มต้นกับแพคเกจ quantmod ในอาร์นอกจากนี้คุณยังสามารถดูที่โต้ตอบของเราได้ ด้วยตนเอง 10 ชั่วโมงแน่นอน datacamp ยาวรุ่นกลยุทธ์การเทรดดิ้งในการวิจัยเชิงปริมาณ